窦伯玉喜好老庄哲学。在青阳县任县令期间，以清静无为之术治理县政，“无欲而民自化”。他又接受了战国以来方仙道的影响，热衷于修炼神仙之术。《列仙传》等书记载了关于他苦练功成，终于乘白龙飞升的传说。他是史料记载在陵阳山（汉时九华山属陵阳山区）活动的第一位有影响的道家人物。至今，九华山还流传着许多关于他的神话传说，还能看到他留下的众多遗蹟。如凫山的白龙潭、碧玉泉上的醮坛、陵阳仙姑尖下窦子明的炼丹灶（据当地人传说，夜间有时可以看到炼丹灶放射红光）、天柱峰之侧六亩田心安禅寺下面的钓鱼台、嘉鱼池（他当年钓取小白龙，得到练丹术的地方）。
据清光绪版《九华山志》和《青阳县誌》记载，“吾闻陵阳乃丹丘之地，故请之为宰”，西汉元封年间（前110-前105），窦子明为陵阳县令。随居陵阳（现安徽省青阳县）达几十年，世人称“陵阳子明”。

九华山